Estimaciones Críticas para un Esquema de Aproximación de la Ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman

Abstract

En este trabajo consideramos el problema de control óptimo con horizonte infinito, su aproximación discretizada en el tiempo y estudiamos la velocidad de convergencia de la solución discretizada a la solución del problema original. En particular probamos que la velocidad de convergencia es siempre del orden h7, generalizando así los resultados obtenidos bajo hipótesis de semiconcavidad por Capuzzo Doloetia-Ishii (3).